Кога Фатих Терим во 2001-ва ја напушти Фиорентина за да го тренира Милан, со себе го зема Руи Коста, за кој росонерите искешираа 85 милијарди лири (43 милиони евра), најскап трансфер во тоа време. Португалецот во 5 сезони освои 5 трофеи: Скудето, Куп, Супер Куп, ЛШ и Супер Куп на Европа. Вака му изгледа последниот гол за Милан. Против Бреша во Куп во 88 минута, за победа од 3:4.
